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Test multi-Normalité (Mardia)

/*—– Test de multi-normalité (plusieurs variables) ———-*/ * test de Mardia sur skewness et kurtosis, multi-normalité ; proc model data=in; parms constante_1 constante_2 ; /* remplacer Y1 et y2 par vos variables */ y1 = constante_1 ; y2 = constante_2

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Ajustement d’une distribution à une loi Normale

* Skewness, kurtosis description de la forme; * regarder si unimodale : si Moyenne=médiane=mode ; * si |skewness| et |kurtosis| <1 ; * pour les tests paramétriques de comparaison, un faible rejet de la normalité  est peu problématque si effectifs

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Test Jarque-Bera (Normalité)

Le test de Jarque-Bera permet d’évaluer l’hypothèse d’une normalité approximative de la distribution à partir des valeurs des moments 3 et 4 de la distribution Symétrie (skewness) et aplatissement (kurtosis). Hypothèse : la symétrie et l’aplatissement sont les mêmes que

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