Test Jarque-Bera (Normalité)

Le test de Jarque-Bera permet d’évaluer l’hypothèse d’une normalité approximative de la distribution à partir des valeurs des moments 3 et 4 de la distribution Symétrie (skewness) et aplatissement (kurtosis).

Hypothèse : la symétrie et l’aplatissement sont les mêmes que celles qui sont obtenues pour une distribution normale de même moyenne et de même écart-type.

Test par un Chi² à 2 degrés de liberté de la statistique JB = n*[S²/6+EK²/24]

où EK = K-3 (c’est-à-dire l’écart de kurtosis par rapport à la kurtosis d’une distribution normale pour aquelle K=3).

Valeur critique 5.99 à un risque de 5%

 

Il nécessite un échantillon assez important (pas moins de 100).

Vous trouverez ici [Test_Jarque_Bera] la feuille Excel permettant de faire rapidement ce test.

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