Le test de Jarque-Bera permet d’évaluer l’hypothèse d’une normalité approximative de la distribution à partir des valeurs des moments 3 et 4 de la distribution Symétrie (skewness) et aplatissement (kurtosis).
Hypothèse : la symétrie et l’aplatissement sont les mêmes que celles qui sont obtenues pour une distribution normale de même moyenne et de même écart-type.
Test par un Chi² à 2 degrés de liberté de la statistique JB = n*[S²/6+EK²/24]
où EK = K-3 (c’est-à-dire l’écart de kurtosis par rapport à la kurtosis d’une distribution normale pour aquelle K=3).
Valeur critique 5.99 à un risque de 5%
Il nécessite un échantillon assez important (pas moins de 100).
Vous trouverez ici [Test_Jarque_Bera] la feuille Excel permettant de faire rapidement ce test.
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